Für die Prüfung der Solvabilität von Banken erfolgt die Risikoquantifizierung sowohl auf Basis von Risikomodellen als auch durch die Anwendung von Stresstests. Im Rahmen der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass insbesondere die Risikomodelle vieler Institute inadäquat waren, die Sensitivität der Modelle nicht ausreichend bekannt war und eine „Übersetzung“ in angemessene Steuerungsmaßnahmen nicht immer erfolgte.
Die Aufsicht rückte daher ihren Fokus immer stärker auf Stresstestergebnisse für vergleichende Solvabilitätsanalysen. Für die Institute folgten aus dieser Entwicklung stetig höhere und deutlich komplexere Umsetzungs- und Durchführungsaufwände und die Notwendigkeit, sich in kurzer Zeit immer wieder auf neue Stresstestanforderungen einstellen zu müssen.
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